ארכיון קטגוריות: יתרון כמותי

היתרון (Edge) הינו סט הכישרונות הייחודיים (Skill Set) של השחקן אשר מאפשרים לו להיפרד מהעדר ולהוביל, להיות ראשון בין שווים. שוק ההון מלא ביתרונות (אמיתיים ומדומים) אשר מגיעים מאסכולות שונות (טכניות, טכנולוגיות, אנליטיות פסיכולוגיות וכו'). במסגרת הפינה שלי באתר אנסה לחקור ולהעשיר בתחום היתרון הכמותי.תחום הניתוח הכמותי (Quantitative Analysis) מנסה ללמוד ולהסיק מסקנות על התנהגות אנושית באמצעות ניתוח מתמטי וסטטיסטי. על ידי ניתינת ערך מספרי להתנהגות אנושית מנסה החוקר הכמותי להסיק מסקנות ולחזות מגמות באמצעים מתמטיים. תחום מחקר זה בהקשר לשוק ההון נפוץ יחסית בארה"ב אך למיטב ידיעתי לא מפותח כל כך בארץ ובעיברית. אני מקווה שביחד נוכל לקדם ולהעשיר אחד את השני ולפתח את התחום בארץ.

אוק' 02 2014

מודל חוזק יחסי, נאסדאק מול S&P500 – חלק 3: גיליון חישובים

sc_20141002_00

החלק הזה הגיע קצת באיחור, אבל הגיע בכל זאת. למי שלא קרא את שני החלקים הראשונים של המודל: חלק ראשון הגדיר והציג תוצאות, החלק השני דן בשימושים פרקטיים. החלק הזה יהיה קצר, הוא יציג את גיליון החישובים והוא מיועד למי שרוצה לעקוב אחרי המודל ולראות את החישובים בעצמו. האופן שבו היחס בין הנאסדאק ל-SPX מחושב …

המשיכו בקריאה »

אוג' 28 2014

טכניקה של שיאים, עדכון 2K

tops

תנועת המחיר של השוק והמומנטום שלו מרשימים ונראים מצוין. מדדי הרוחב שלו (breadth) והנזילות לא נראים כל כך טוב. בפעם האחרונה שרעננתי את הנושא היתה במאי, בזמן שהשוק הגיע לשיא חדש. ועכשיו, בקו ה-2K, אציץ שוב בנתונים. למרות השיא החדש של השוק, מספר המניות שהגיעו לשיא של 52 שבועות נותר נמוך. לפי finviz, רק 32 …

המשיכו בקריאה »

מאי 28 2014

טכניקה של שיאים, עדכון + קצת על ה-VIX

^VIX (Daily)  5_17_2013 - 5_27_2014-480x

לפני שנה+ כתבתי על הטכניקה מאחורי השיאים המשמעותיים של השוק בשנים האחרונות. התזה שהצגתי הייתה כי ירידות גדולות (20%) במחיר שוק התרחשו כמעט תמיד אחרי ירידות בכמות המניות העולות וכמות המניות שהגיעו לשיא חדש. סיכמתי כי בזמן שהשוק בדרך לשיא כל הזמנים, מדדי העומק שלו נראים סבירים. חלפה מאז שנה, השוק פתח את השבוע בשבירת …

המשיכו בקריאה »

מאי 18 2014

מודל חוזק יחסי, נאסדאק מול S&P500 – חלק 2: אלטרנטיבות, דיון ושימושים פרקטיים

sc_20140518_00

אני ממשיך בחלק זה את חקירת החוזק היחסי בין הנאסדאק ל-S&P500 (SPX בקיצור). החלק הראשון הסתיים בתוצאות המודל. אלטרנטיבות השאלה הראשונה שצריכה לצוץ לכל מי שיש לו קצת ניסיון או ידע במודלים של חוזק יחסי, היא: אם אנחנו כבר טורחים למדוד את החוזק של הנאסדאק מול ה-SPX, למה שלא נקנה את הנאסדאק כאשר הוא מוביל …

המשיכו בקריאה »

מאי 12 2014

מודל חוזק יחסי, נאסדאק מול S&P500 – חלק 1: הגדרות ותוצאות

^SP500 (Weekly)  Week 35_2008 - Week 19_2014 (b)

זו אינה הפעם הראשונה שאני כותב על חוזק יחסי. בפעם הקודמת כתבתי על השוואה בין הסקטורים השונים, ויש גם אפילו מודל שמתעדכן באתר. רשומה זו עוסקת במודל קצת יותר ארוך טווח, היחס בין אינדקס המחירים של בורסת הנאסדאק לאינדקס ה-S&P500. אפצל את הנושא הזה לשני חלקים. בחלק זה אתן את הגדרות המודל ואת תוצאותיו, ובחלק …

המשיכו בקריאה »

מאמרים ישנים יותר «